Как банки управляют рисками с помощью скоринга

Как банки управляют рискамиЧтобы управлять кредитными рисками банкам требуется создание стандартизированных принципов оценки, анализа, учитывая особенности этого банковского направления. Применительно к сфере кредитования банки обращают пристальное внимание развитию и совершенствованию оценки кандидатур на получение потребительского займа.

  • личная оценка заявителя при собеседовании с кредитным менеджером, основываясь на субъективных признаках;
  • автоматизированный скоринг.

Если картина оценки заемщика через общение с ним прозрачна и понятна, то принципы, лежащие в основе скоринга и методики, применяемые при скоринге, остаются под завесой тайны для непосвященного человека. И не без причины.

Скоринг – математическая или статистическая модель, которая использует определенные характеристики и факты о заемщике, на основании которых определяют риск невозврата при предполагаемой выдаче кредитных средств.

Банк – коммерческая структура, которая беспокоится о том, чтобы получать прогнозируемую прибыль согласно достигнутых с клиентом договоренностей.

Скоринг-система широко применяется в программах экспресс-кредитования. Простыми словами, в процессе скоринг-тестирования анализируются ключевые параметры:

  • пол;
  • возраст;
  • семейный статус;
  • уровень заработка;
  • место жительства и работы.

На основании внесенных в программу показателей рассчитываются баллы, показывающие степень надежности человека. После завершения тестирования, баллы, присвоенные по каждому параметру, суммируются и сопоставляются с предельными значениями надежности.

Сотрудники банка рассматривают результат скоринга применительно к пороговому значению как точки безубыточности. Если показатель в баллах ниже предельного значения, банк рискует столкнуться с невозвратом, поэтому в заявке такого клиента будет отказано. Принципы и показатели, применяемые в скоринге, постоянно меняются, как и сама система расчетов развивается. Например, программа предусматривает установление двойного порога, определяющего сумму, срок погашения, процент по кредиту.

Российские особенности

Российские особенности

 

Впервые стандартизированные принципы в зарубежной практике при определении надежности заемщика стали применять в сороковых годах прошлого века, однако в России системы скоринга едва использовались. В условиях РФ программы скоринга, применяемые для зарубежных клиентов, чаще показывают неудовлетворительные результаты, так как в учет не принимаются другие важные для РФ факторы.

К таким непредусмотренным параметрам относится:

  • форма подтверждения заработка;
  • форма организации;
  • иные факторы, существующие только в российской действительности.

Во многом это обусловлено особенностью российской экономики, где часто применяют серые схемы и занижают доходы в масштабах предприятий и самих сотрудников.

Между западной и отечественной скоринг-системой установлено два важных отличия:

  1. За рубежом репутацию плательщика оценивают путем автоматического запроса из кредитного бюро, а в России это направление еще не отлажено и разрозненно. По различным оценкам, для отладки эффективности системы необходима еще пара лет.
  2. Отличаются и объемы оцениваемой информации о доходах, уровня платежеспособности. Если в зарубежных странах разработана обширная программа, оценивающая все доходы по разным категориям, с возможностью предположения перспектив роста заработной платы клиента как специалиста в конкретной деятельности. Оценивать доходы и делать предположения относительно будущего карьерного роста – в условиях России дело неблагодарное.

Тайны, которые скрывает банк

Тайны, которые скрывает банк

 

Российские финансовые структуры неохотно делятся своими разработками и применяемыми принципами. Коммерческую тайну составляют и личные модели оценки, и алгоритмы принятия решений.

По этой причине кредитор не разглашает и причины отказа, если в займе клиенту отказывают.

В зарубежной практике обстоятельства несколько иные. Так, в 1974 году в Америке был введен закон с запретом отказа в займе по расовым, национальным и религиозным принципам. В Соединенного Королевстве Великобритании, наоборот, введены ограничительные параметры для заемщиков определенного возраста и семейного статуса, для инвалидов действует запрет на отказ в кредитовании, если он основывается именно на физической немощи человека.

Что касается российских банков, то главным оцениваемым параметром является уровень официального заработка. Но для экспресс-кредитования ситуация иная – в отдельных случаях банк отказывает клиенту с высоким заработком из-за того, что велика вероятность того, что он вернет банку деньги досрочно, не позволив получить высокую процентную переплату.

В отличие от Запада, российские банки предпочитают работать с упрощенными схемами скоринга, избегая анализ значительного объема информации. Иногда в оценке по скоринг-тесту участвует и вовсе пара-тройка показателей, а окончательное решение принимается по воле принимающего менеджера отделения. В зарубежном банке субъективная оценка без оснований практически исключена.

оценка заемщика банком

Помимо банковского сектора, скоринг-система получила развитие и в других направлениях. Например, программы скоринга разрабатывают и применяют маркетологи при выявлении целевой аудитории для нового продукта, или при выявлении степени лояльности к конкретному бренду. Словом, скоринг-тестирование в России только начинается.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: