Как банки управляют рисками с помощью скоринга

Как банки управляют рискамиЧтобы управлять кредитными рисками банкам требуется создание стандартизированных принципов оценки, анализа, учитывая особенности этого банковского направления. Применительно к сфере кредитования банки обращают пристальное внимание развитию и совершенствованию оценки кандидатур на получение потребительского займа.

  • личная оценка заявителя при собеседовании с кредитным менеджером, основываясь на субъективных признаках;
  • автоматизированный скоринг.

Картина оценки заемщика через общение с ним прозрачна и понятна. Но принципы, лежащие в основе скоринга и методики, применяемые при скоринге, остаются под завесой тайны для непосвященного человека. И не без причины.

Скоринг – математическая или статистическая модель, которая использует определенные характеристики и факты о заемщике, на основании которых определяют риск невозврата при предполагаемой выдаче кредитных средств.

Банк – коммерческая структура, которая беспокоится о том, чтобы получать прогнозируемую прибыль согласно достигнутых с клиентом договоренностей.

Скоринг-система широко применяется в программах экспресс-кредитования. При скоринг-тестировании анализируются ключевые параметры:

  • пол;
  • возраст;
  • семейный статус;
  • уровень заработка;
  • место жительства и работы.

На основании внесенных в программу показателей рассчитываются баллы, показывающие степень надежности человека. После завершения тестирования, баллы, присвоенные по каждому параметру, суммируются и сопоставляются с предельными значениями надежности.

Сотрудники банка рассматривают результат скоринга применительно к пороговому значению как точки безубыточности. Если показатель в баллах ниже предельного значения, банк рискует столкнуться с невозвратом, поэтому в заявке такого клиента будет отказано. Принципы и показатели, применяемые в скоринге, постоянно меняются, как и сама система расчетов развивается. Например, программа предусматривает установление двойного порога, определяющего сумму, срок погашения, процент по кредиту.

Российские особенности

Российские особенности

 

Впервые стандартизированные принципы в зарубежной практике при определении надежности заемщика стали применять в 40-ых годах 20-го века, однако в России системы скоринга едва использовались. В условиях РФ программы скоринга, применяемые для зарубежных клиентов, чаще показывают неудовлетворительные результаты, так как в учет не принимаются другие важные для РФ факторы.

К таким непредусмотренным параметрам относится:

  • форма подтверждения заработка;
  • форма организации;
  • иные факторы, существующие только в России.

Это обусловлено особенностью российской экономики, где часто применяют серые схемы и занижают доходы в масштабах предприятий и самих сотрудников.

Между западной и отечественной скоринг-системой установлено два важных отличия:

  1. За рубежом репутацию плательщика оценивают путем автоматического запроса из кредитного бюро, а в России это направление еще не отлажено и разрозненно. По различным оценкам, для отладки эффективности системы необходима еще пара лет.
  2. Отличаются и объемы оцениваемой информации о доходах, уровня платежеспособности. Если в зарубежных странах разработана обширная программа, оценивающая все доходы по разным категориям. Оценивать доходы и делать предположения относительно будущего карьерного роста – в условиях России дело неблагодарное.

Тайны, которые скрывает банк

Тайны, которые скрывает банк

 

Российские финансовые структуры неохотно делятся своими разработками и применяемыми принципами. Коммерческую тайну составляют и личные модели оценки, и алгоритмы принятия решений.

По этой причине кредитор не разглашает и причины отказа, если в займе клиенту отказывают.

В зарубежной практике обстоятельства другие. В 1974 году в Америке был введен закон с запретом отказа в займе по расовым, национальным и религиозным принципам. В Соединенном Королевстве Великобритании, наоборот, введены ограничительные параметры для заемщиков определенного возраста и семейного статуса. Для инвалидов действует запрет на отказ в кредитовании, если он основывается именно на физической немощи человека.

В российских банках главным оцениваемым параметром является уровень официального заработка. Но для экспресс-кредитования ситуация иная. В отдельных случаях банк отказывает клиенту с высоким заработком из-за того, что скорее всего он вернет банку деньги досрочно. Это не позволит получить высокую процентную переплату.

В отличие от Запада, российские банки предпочитают работать с упрощенными схемами скоринга, избегая анализ значительного объема информации. Иногда в оценке по скоринг-тесту участвует и вовсе пара-тройка показателей, а окончательное решение принимается по воле принимающего менеджера отделения. В зарубежном банке субъективная оценка без оснований практически исключена.

оценка заемщика банком

Кроме банковского сектора, скоринг-система получила развитие и в других направлениях. Например, программы скоринга разрабатывают и применяют маркетологи при выявлении целевой аудитории для нового продукта, или при выявлении степени лояльности к конкретному бренду. Словом, скоринг-тестирование в России только начинается.

Помогла статья? Оцените её
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд
Рейтинг автора
Автор статьи
Мария Баркова
Закончила финансовый университет (бывш. ГУМФ), работала  в Сбербанке управляющей отделением Банка. Знаю многое о финансах и экономике.
Написано статей
177
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

Adblock
detector